Trading MACD ep. 3

12 months ago

Bene, compresa la struttura ed un iniziale funzionamento dell'istogramma, passiamo ad entrare nel dettaglio del funzionamento delle due linee, ovvero la MACD e la Signal.

In particolare, dovrebbe essere ovvio, al momento in cui si incrociano. Se prendiamo in esame le due EMA 12 e 26, ma questo concetto lo potremo esporre più o meno a tutte le EMA, queste avvengono quando il trend è già iniziato.

Certamente se la tendenza di mercato dovesse essere prolungata non è un problema, abbiamo perso la parte iniziale, andremo a fruire la parte restante. Ma nel caso di trend più compressi il fattore temporale è molto più importante.

L'incrocio tra MACD e Signal risulta avere un ritardo temporale molto più contenuto. Nell'esempio riportato, vediamo che il trade "viola" sarebbe stato molto più profittevole di quello "giallo", che per altro avrebbe dovuto essere chiuso in anticipo a causa di un ulteriore potenziale incrocio contrario.

Tuttavia, da solo questo evento è troppo rischioso perché le due linee, specie in particolari in condizioni di lateralizzazione, possono incrociarsi più volte senza che il prezzo abbia preso una particolare differenza dal potenziale punto di entrata.

Per "potenziare" il rendimento del MACD possiamo affidarci alla linea zero, che abbiamo conosciuto con l'istogramma. Come abbiamo accennato nel primo episodio, la MACD line (linea blu) nel momento in cui è sopra lo zero dell'istogramma indica un trend di tipo long, mentre viceversa sotto un trend short.

Quindi quando la linea da sotto sorpassa il livello zero, indica che il trend è sicuramente molto forte e la possibilità di falsi positivi sia molto ridotta. Per contro però è ovvio che questa indicazione arriverà molto in ritardo.

Quindi perché ve ne parlo? il motivo è che mi serve per introdurre il "zero pullback crossover". Ovvero un ritracciamento che va vicino o sotto lo zero (nel caso long) e subito effettua un incrocio per risalire.

Questo tipo di evento deve essere associato al prezzo, o meglio ad un ciclo di Elliot. Prendiamo un esempio short. Quando un trend sostenuto scende effettua dei ritracciamenti in salita

Questi ritracciamenti vengono captati da MACD, non solo, ma spesso anticipati da un incrocio molto vicino allo zero che vi indica trattarsi di un pullback e non una inversione di prezzo vera e propria. Quando la MACD Line tocca lo zero e torna indietro (pullback) è un buon indice di entrata.

Aggiungiamo questa informazione a quella dell'episodio precedente sugli istogrammi, cominciamo ad avere un quadro interessante.

Tuttavia, voglio metterevi in guardia da facili entusiasmi, a livello pratico MACD viene associato all'uso di altri indicatori perché da solo non sarebbe sufficiente. D'altronde nell'ultimo esempio che vi ho portato qui sopra, è molto evidente che prima è necessario aver capito di trovarsi davanti ad un ciclo di Elliot e quindi il MACD diventa funzionale a quest'ultimo e non viceversa.